Integration with respect to local time and Ito's formula for smooth nondegenerate martingales

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Título:	Integration with respect to local time and Ito's formula for smooth nondegenerate martingales
Autor/a:	Bardina i Simorra, Xavier; Rovira Escofet, Carles
Otros autores:	Universitat de Barcelona
Abstract:	We show an It o's formula for nondegenerate Brownian martingales Xt = R t 0 us dWs and functions F(x, t) with locally integrable derivatives in t and x. We prove that one can express the additional term in It o's s formula as an integral over space and time with respect to local time.
Materia(s):	-Moviment brownià -Martingales (Matemàtica) -Brownian movements -Martingales (Mathematics)
Derechos:	(c) Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
Tipo de documento:	Artículo Artículo - Versión publicada
Editor:	Universitat Autònoma de Barcelona
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Bardina i Simorra, Xavier; Rovira Escofet, Carles

Márquez, David (Márquez Carreras); Rovira Escofet, Carles; Tindel, Samy

Márquez, David (Márquez Carreras); Rovira Escofet, Carles

Nualart, David, 1951-; Rovira Escofet, Carles

Ferrante, Marco; Rovira Escofet, Carles

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