Large deviations for stochastic Volterra equations

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Título:	Large deviations for stochastic Volterra equations
Autor/a:	Nualart, David, 1951-; Rovira Escofet, Carles
Otros autores:	Universitat de Barcelona
Abstract:	This paper is devoted to prove a large-deviation principle for solutions to multidimensional stochastic Volterra equations.
Materia(s):	-Equacions integrals estocàstiques -Anàlisi estocàstica -Teoremes de límit (Teoria de probabilitats) -Stochastic integral equations -Stochastic analysis -Limit theorems (Probability theory)
Derechos:	(c) ISI/BS, International Statistical Institute, Bernoulli Society, 2000
Tipo de documento:	Artículo Artículo - Versión publicada
Editor:	Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability
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Nualart, David, 1951-; Rascanu, Aurel

Nualart, David, 1951-; Sanz, Marta

Márquez, David (Márquez Carreras); Rovira Escofet, Carles; Tindel, Samy

Bardina i Simorra, Xavier; Rovira Escofet, Carles

Nualart, David, 1951-; Vives, Josep

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