Organismes i activitats interuniversitàries
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
2016-09-12
En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. A continuación, se plantean diversas opciones para el cálculo de la distribución del coste total en la cartera agregada, obteniéndose fórmulas explícitas en algunos casos. Finalmente, se incluye una aplicación práctica a partir de datos de una cartera real de seguros de automóviles.
Castellano
33 - Economía
Gestió de cartera; Assegurances; Risc (Assegurances); Matemàtica actuarial; Portfolio management; Insurance; Risk (Insurance); Actuarial mathematics
28 p.
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
XREAP; 2016-01
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