dc.contributor
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
dc.contributor.author
Castañer, Anna
dc.contributor.author
Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-
dc.contributor.author
Tadeo, Alba
dc.contributor.author
Varea, Javier
dc.date.accessioned
2016-09-21T08:45:55Z
dc.date.accessioned
2021-01-20T16:46:27Z
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2024-11-29T09:42:15Z
dc.date.available
2016-09-21T08:45:55Z
dc.date.available
2021-01-20T16:46:27Z
dc.date.available
2024-11-29T09:42:15Z
dc.date.created
2016-09-12
dc.date.issued
2016-09-12
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/2072/266879
dc.description.abstract
En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. A continuación, se plantean diversas opciones para el cálculo de la distribución del coste total en la cartera agregada, obteniéndose fórmulas explícitas en algunos casos. Finalmente, se incluye una aplicación práctica a partir de datos de una cartera real de seguros de automóviles.
spa
dc.publisher
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
dc.relation.ispartofseries
XREAP;2016-01
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights
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dc.source
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.other
Gestió de cartera
dc.subject.other
Assegurances
dc.subject.other
Risc (Assegurances)
dc.subject.other
Matemàtica actuarial
dc.subject.other
Portfolio management
dc.subject.other
Insurance
dc.subject.other
Risk (Insurance)
dc.subject.other
Actuarial mathematics
dc.title
Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II
dc.type
info:eu-repo/semantics/workingPaper
