Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/656

Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portofolio selection
Ledoit, Olivier; Wolf, Michael
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
15-09-2005
Finance and Accounting
covariance matrix estimation
factor models
portofolio selection
shrinkage
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Documento de trabajo
         

Mostrar el registro completo del ítem