To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/498

Some hypothesis tests for the covariance matrix when the dimension is large compared to the sample size
Ledoit, Olivier; Wolf, Michael
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
2005-09-15
Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
concentration asymptotics
equality test
sphericity test
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters