Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10230/892

Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets
Ledoit, Olivier; Santa Clara, Pedro; Wolf, Michael
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
15-09-2005
Finance and Accounting
diagonal-vech model multivariate garch
unrestricted estimation
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Document de treball
         

Mostra el registre complet del document