Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/892

Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets
Ledoit, Olivier; Santa Clara, Pedro; Wolf, Michael
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
15-09-2005
Finance and Accounting
diagonal-vech model multivariate garch
unrestricted estimation
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Documento de trabajo
         

Mostrar el registro completo del ítem