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Título: | Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets |
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Autor/a: | Ledoit, Olivier; Santa Clara, Pedro; Wolf, Michael |
Otros autores: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
Abstract: | |
Materia(s): | -diagonal-vech model multivariate garch -unrestricted estimation -Finance and Accounting |
Derechos: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | Documento de trabajo |
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