The β-Meixner model

All of RECERCAT

dc.contributor.author	Ferreiro Castilla, Albert
dc.contributor.author	Schoutens, Wim
dc.contributor.author	Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica
dc.date	2011
dc.identifier	https://ddd.uab.cat/record/81054
dc.identifier	urn:oai:ddd.uab.cat:81054
dc.format	application/pdf
dc.language	eng
dc.publisher	Centre de Recerca Matemàtica
dc.relation	Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions ;
dc.rights	open access
dc.rights	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
dc.subject	Lévy, Processos de
dc.subject	Probabilitats
dc.title	The β-Meixner model
dc.type	Article
dc.type	Prepublicació
dc.description.abstract	We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.