Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/171354

The β-Meixner model
Ferreiro Castilla, Albert; Schoutens, Wim
Centre de Recerca Matemàtica
We propose to approximate the Meixner model by a member of the B–family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi–explicit formulas for the running extrema under the B–family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.
2011
519.1 - Teoria general de l'anàlisi combinatòria. Teoria de grafs
Lévy, Processos de
Probabilitats
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
Edición preliminar
Centre de Recerca Matemàtica
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;1031
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
Pr1031.pdf 215.3 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem