A new look at the Heston characteristic function

Inicio | ¿Qué es? | Contacto

English | Català

Consultar RECERCAT

Por comunidades y
colecciones Por fecha Por autores Por títulos Por temas (CDU)

Consultar departamento

Por fecha Por autores Por títulos Por temas (CDU)

Estadisticas

Del documento Todo RECERCAT

Mi RECERCAT

Entrar Alertas por correo-e

Directorio de otros repositorios

RECERCAT Principal > Universitat Autònoma de Barcelona > Prepublicacions i preprints > Visualizar documento

dc.contributor.author	Baño Rollin, Sebastian del
dc.contributor.author	Utzet i Civit, Frederic
dc.contributor.author	Ferreiro Castilla, Albert
dc.contributor.author	Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica
dc.date	2009
dc.identifier	https://ddd.uab.cat/record/44464
dc.identifier	urn:oai:ddd.uab.cat:44464
dc.format	application/pdf
dc.language	eng
dc.publisher	Centre de Recerca Matemàtica
dc.relation	Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions ;
dc.rights	open access
dc.rights	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
dc.subject	Probabilitats
dc.title	A new look at the Heston characteristic function
dc.type	Article
dc.type	Prepublicació
dc.description.abstract	A new expression for the characteristic function of log-spot in Heston model is presented. This expression more clearly exhibits its properties as an analytic characteristic function and allows us to compute the exact domain of the moment generating function. This result is then applied to the volatility smile at extreme strikes and to the control of the moments of spot. We also give a factorization of the moment generating function as product of Bessel type factors, and an approximating sequence to the law of log-spot is deduced.

Mostrar el registro sencillo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Lévy area for Gaussian processes: A double Wiener--Itô integral approach

Ferreiro Castilla, Albert; Utzet i Civit, Frederic; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica

Inversion of analytic characteristic functions and infinite convolutions of exponential and Laplace densities

Ferreiro Castilla, Albert; Utzet i Civit, Frederic; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica

A new look at the Heston characteristic function (Fecha de creación: 02-2009)

Baño Rollin, Sebastian del; Ferreiro Castilla, Albert; Utzet, Frederic

Spot inversion in the Heston model

Baño Rollin, Sebastian del; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica

The β-Meixner model

Ferreiro Castilla, Albert; Schoutens, Wim; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica

Accesibilidad | Aviso legal | Política de Cookies | Documentos de uso interno

Coordinación

Patrocinio