Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/132516
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciències de la Computació |
---|---|
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. LARCA - Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge |
dc.contributor.author | Junike, Gero |
dc.contributor.author | Arratia Quesada, Argimiro Alejandro |
dc.contributor.author | Cabaña Nigro, Ana Alejandra |
dc.contributor.author | Schoutens, Wim |
dc.date | 2020-01 |
dc.identifier.citation | Junike, G. [et al.]. American and exotic options in a market with frictions. "The european journal of finance", Gener 2020, vol. 26, núm. 2-3, p. 179-199. |
dc.identifier.citation | 1351-847X |
dc.identifier.citation | 10.1080/1351847X.2019.1599407 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/132516 |
dc.language.iso | eng |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/TIN2017-89244-R |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera |
dc.subject | Finance -- Econometric models |
dc.subject | Market with frictions |
dc.subject | Bid-ask spread |
dc.subject | American options |
dc.subject | Barrier options |
dc.subject | Binomial model |
dc.subject | Finances -- Models economètrics |
dc.title | American and exotic options in a market with frictions |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
dc.description.abstract | |
dc.description.abstract |