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Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas
Bolancé Losilla, Catalina; Guillén, Montserrat; Padilla Barreto, Alemar Elaine
El propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo.
Dependència (Estadística)
Risc (Economia)
Mercat financer
Risc de crèdit
Anàlisi financera
Dependence (Statistics)
Risk
Financial market
Credit risk
Investment analysis
cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2015
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Documento de trabajo
Universitat de Barcelona. Riskcenter
         

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