Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas

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dc.contributor.author	Bolancé Losilla, Catalina
dc.contributor.author	Guillén, Montserrat
dc.contributor.author	Padilla Barreto, Alemar Elaine
dc.date	2016-04-18T11:01:26Z
dc.date	2016-04-18T11:01:26Z
dc.date	2015
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2445/97564
dc.format	18 p.
dc.format	application/pdf
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universitat de Barcelona. Riskcenter
dc.relation	Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/riskcenter/research/WP/UBriskcenterWP201501.pdf
dc.relation	UB Riskcenter Working Paper Series, 2015/01
dc.relation	[WP E-RC15/01]
dc.rights	cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2015
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject	Dependència (Estadística)
dc.subject	Risc (Economia)
dc.subject	Mercat financer
dc.subject	Risc de crèdit
dc.subject	Anàlisi financera
dc.subject	Dependence (Statistics)
dc.subject	Risk
dc.subject	Financial market
dc.subject	Credit risk
dc.subject	Investment analysis
dc.title	Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas
dc.type	info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.description.abstract	El propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo.