Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/148475

Modelling Interbank Relations during the International Financial Crisis
Aslanidis, Nektarios; Savva, Christos S.
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia
This paper examines the effects of the current financial crisis on the correlations of four international banking stocks. We find that in the beginning of the crisis banks generally show a transition to a higher correlation followed by a dramatic decline towards the end of 2008. These findings are consistent with both traditional contagion theory and the more recent network theory of contagion. JEL classifications: C51; G15 Keywords: Financial Crises; Contagion; Interbank Markets.
2010
336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa
Mercats financers
Models economètrics
Crisis financeres
Bancs
Institucions financeres
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el departament i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
Documento de trabajo
1988 - 0812
Documents de treball del Departament d'Economia;2010-01
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
DT. 1 - 2010 - 1458 Aslanidis i Savva.pdf 412.5 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte; Savva, Christos S.
Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte; Lambertides, Neophytos; Savva, Christos S.