dc.contributor.author
Bolancé Losilla, Catalina
dc.contributor.author
Guillén, Montserrat
dc.contributor.author
Padilla Barreto, Alemar Elaine
dc.date.issued
2016-04-18T11:01:26Z
dc.date.issued
2016-04-18T11:01:26Z
dc.identifier
https://hdl.handle.net/2445/97564
dc.description.abstract
El propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo.
dc.format
application/pdf
dc.publisher
Universitat de Barcelona. Riskcenter
dc.relation
Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/riskcenter/research/WP/UBriskcenterWP201501.pdf
dc.relation
UB Riskcenter Working Paper Series, 2015/01
dc.relation
[WP E-RC15/01]
dc.rights
cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2015
dc.rights
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source
UB RISKCENTER – Working Papers Series
dc.subject
Dependència (Estadística)
dc.subject
Risc (Economia)
dc.subject
Mercat financer
dc.subject
Risc de crèdit
dc.subject
Anàlisi financera
dc.subject
Dependence (Statistics)
dc.subject
Financial market
dc.subject
Investment analysis
dc.title
Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas
dc.type
info:eu-repo/semantics/workingPaper
