Universitat de Barcelona
2016-04-18T11:01:26Z
2016-04-18T11:01:26Z
2015
El propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo.
Document de treball
Castellà
Dependència (Estadística); Risc (Economia); Mercat financer; Risc de crèdit; Anàlisi financera; Dependence (Statistics); Risk; Financial market; Credit risk; Investment analysis
Universitat de Barcelona. Riskcenter
Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/riskcenter/research/WP/UBriskcenterWP201501.pdf
UB Riskcenter Working Paper Series, 2015/01
[WP E-RC15/01]
cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2015
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
