1. Inici
  2. Universitat de Barcelona
  3. Matemàtiques i Informàtica
  4. Visualitza l'element

Integration with respect to local time and Ito's formula for smooth nondegenerate martingales

Autor/a

Bardina i Simorra, Xavier

Rovira Escofet, Carles

Data de publicació

2019-04-26T08:41:12Z

2019-04-26T08:41:12Z

2010

2019-04-26T08:41:12Z

Compartir

Resum

We show an It o's formula for nondegenerate Brownian martingales Xt = R t 0 us dWs and functions F(x, t) with locally integrable derivatives in t and x. We prove that one can express the additional term in It o's s formula as an integral over space and time with respect to local time.

Tipus de document

Article

Versió publicada

Llengua

Anglès

Matèries i paraules clau

Moviment brownià; Martingales (Matemàtica); Brownian movements; Martingales (Mathematics)

Publicat per

Universitat Autònoma de Barcelona

Documents relacionats

Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.5565/PUBLMAT_54110_11

Publicacions Matemàtiques, 2010, vol. 54, num. 1, p. 187-208

https://doi.org/10.5565/PUBLMAT_54110_11

Citació recomanada

Aquesta citació s'ha generat automàticament.

Exportar

DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF

Drets

(c) Universitat Autònoma de Barcelona, 2010

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

ISGlobal - Institut de Salut Global de Barcelona [60808]

Matemàtiques i Informàtica [1007]