To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/6345

A unifying approach to the empirical evaluation of asset pricing models
Peñaranda, Francisco; Sentana, Enrique
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
2010-09-30
Finance and Accounting
Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
cu-gmm
factor pricing models
forward premium puzzle
generalised empirical likelihood
stochastic discount factor.
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters