To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/4591

Understanding portfolio efficiency with conditioning information
Peñaranda, Francisco
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
2009-03-23
Finance and Accounting
conditional capm
dynamic portfolio strategies
jensen's alpha
mean-variance frontiers
representing portfolios
sharpe ratio
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters