To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/951

On the robustness of least-squares Monte Carlo (LSM) for pricing American derivatives
Moreno, Manuel; Navas, Javier R.
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
2005-09-15
Finance and Accounting
least-squares monte carlo
option pricing
american options
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Rocadenbosch Burillo, Francisco; Sicard, Michaël; Molero, Francisco; Guerrero Rascado, Juan Luis; Pedrós, Roberto; Expósito, Francisco Javier; Córdoba Jabonero, Carmen; Bolarín, Jose Miguel; Comerón Tejero, Adolfo; Moreno, José Maria; Navas Guzmán, Francisco; Requena, Alberto; Gil, Manuel; Pedro Díaz, Juan; Martínez Lozano, José Antonio; Alados Arboledas, Lucas; Pujades, Manuel
Soto, Javier; Moreno Aróstegui, Juan Manuel; Cabestany Moncusí, Joan
 

Coordination

 

Supporters