Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/951

On the robustness of least-squares Monte Carlo (LSM) for pricing American derivatives
Moreno, Manuel; Navas, Javier R.
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
15-09-2005
Finance and Accounting
least-squares monte carlo
option pricing
american options
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Documento de trabajo
         

Mostrar el registro completo del ítem