To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/989

A two-mean reverting-factor model of the term structure of interest rates
Moreno, Manuel
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
2005-09-15
Finance and Accounting
term structure of interest rates
bond pricing equation
two--factor models
ornstein--uhlenbeck processes
interest rate derivatives
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters