Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/175732
Título: | Extraction of the underlying structure of systematic risk from non-Gaussian multivariate financial time series using independent component analysis: Evidence from the Mexican stock exchange |
---|---|
Autor/a: | Ladrón de Guevara Cortés, Rogelio; Torra Porras, Salvador; Monte Moreno, Enrique |
Otros autores: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; Universitat Politècnica de Catalunya. VEU - Grup de Tractament de la Parla |
Abstract: | |
Abstract: | |
Materia(s): | -Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica -Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica -Mathematical statistics -Computer science -Extraction techniques -Underlying risk factors -Independent component analysis -Arbitrage pricing theory -Mexican stock exchange -Estadística matemàtica -Informàtica |
Derechos: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | Artículo - Versión publicada Artículo |
Compartir: |