To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/26418
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciències de la Computació |
---|---|
dc.contributor | Arratia Quesada, Argimiro Alejandro |
dc.contributor | Belanche Muñoz, Luis Antonio |
dc.contributor.author | Peña-Grass, Mauricio |
dc.date | 2015-06 |
dc.identifier.citation | FME-1145 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/26418 |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.publisher | Universitat de Barcelona |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica |
dc.subject | Statistics -- Applications |
dc.subject | Support vector machine regression |
dc.subject | Dynamic kernels |
dc.subject | Hyperparameters selection |
dc.subject | Variable length time series |
dc.subject | Financial market forecasting |
dc.subject | Compressed data |
dc.subject | Estadística matemàtica--Aplicacions |
dc.subject | Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications |
dc.title | Multivariate dynamic Kernels for financial time series forecasting |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.description.abstract |