Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/26418

Multivariate dynamic Kernels for financial time series forecasting
Peña-Grass, Mauricio
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciències de la Computació; Arratia Quesada, Argimiro Alejandro; Belanche Muñoz, Luis Antonio
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica
Statistics -- Applications
Support vector machine regression
Dynamic kernels
Hyperparameters selection
Variable length time series
Financial market forecasting
Compressed data
Estadística matemàtica--Aplicacions
Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Politècnica de Catalunya;
Universitat de Barcelona
         

Mostrar el registro completo del ítem