Optimal stop-loss reinsurance: a dependence analysis

Inici | Què és? | Contacte

English | Castellano

Consultar RECERCAT

Per comunitats i
col·leccions Per data Per autors Per títols Per matèries

Consultar col·lecció

Per data Per autors Per títols Per matèries

Estadístiques

Del document Tot RECERCAT

El meu RECERCAT

Entrar Alertes per correu-e

Directori d’altres repositoris

Pàgina inicial del RECERCAT > Universitat de Barcelona > Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) > Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) > Visualitza document

Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: http://hdl.handle.net/2072/228218

dc.contributor	Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
dc.contributor.author	Castañer, Anna
dc.contributor.author	Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-
dc.date.accessioned	2014-04-23T09:56:21Z
dc.date.accessioned	2021-01-20T16:45:57Z
dc.date.available	2014-04-23T09:56:21Z
dc.date.available	2021-01-20T16:45:57Z
dc.date.created	2014-04
dc.date.issued	2014-04
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2072/228218
dc.format.extent	32 p.
dc.language.iso	eng
dc.publisher	Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
dc.relation.ispartofseries	XREAP2014;04
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.source	RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.other	Reassegurances
dc.subject.other	Reinsurance
dc.subject.other	Matemàtica financera
dc.subject.other	Actuarial mathematics
dc.title	Optimal stop-loss reinsurance: a dependence analysis
dc.type	info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.subject.udc	33 - Economia
dc.embargo.terms	cap
dc.description.abstract	The stop-loss reinsurance is one of the most important reinsurance contracts in the insurance market. From the insurer point of view, it presents an interesting property: it is optimal if the criterion of minimizing the variance of the cost of the insurer is used. The aim of the paper is to contribute to the analysis of the stop-loss contract in one period from the point of view of the insurer and the reinsurer. Firstly, the influence of the parameters of the reinsurance contract on the correlation coefficient between the cost of the insurer and the cost of the reinsurer is studied. Secondly, the optimal stop-loss contract is obtained if the criterion used is the maximization of the joint survival probability of the insurer and the reinsurer in one period.

Text complet d'aquest document

Fitxers	Mida	Format
XREAP2014-04.pdf	893.1 KB	PDF

Mostra el registre simple del document

Documents relacionats

Altres documents del mateix autor/a

An Analysis of black-box optimization problems in reinsurance: evolutionary-based approaches (Data de publicació: 05-2013)

Salcedo-Sanz, Sancho; Carro Calvo, L.; Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-; Castañer, Anna; Mármol, Maite

Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II (Data de publicació: 12-09-2016)

Castañer, Anna; Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-; Tadeo, Alba; Varea, Javier

Some optimization and decision problems in proportional reinsurance

Castañer, Anna; Claramunt Bielsa, M. Mercè; Mármol, Maite

Evaluación de las tarifas de las pensiones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (2011-2015)

Castañer, Anna; Pérez-Salamero González, Juan Manuel; Vidal Meliá, Carlos

La probabilidad de supervivencia en un modelo con reaseguro proporcional de umbral

Claramunt Bielsa, M. Mercè; Mármol, Maite; Castañer, Anna

Accessibilitat | Avís legal | Política de Cookies | Documents d'ús intern

Coordinació

Patrocini