To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/19443

Quantifying optimal capital allocation principles based on risk measures
Urbina Calero, Jilber Andrés
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Estadística i Investigació Operativa; Guillén, Montserrat
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica
Mathematical statistics
Expected shortfall
Risk management
Value-at-Risk
Allocation Principles
Optimal Capital Allocations
Estadística matemàtica--Aplicacions
Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters