Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/2099.1/19443
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
---|---|
dc.contributor | Guillén, Montserrat |
dc.contributor.author | Urbina Calero, Jilber Andrés |
dc.date | 2013-07 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/19443 |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.publisher | Universitat de Barcelona |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica |
dc.subject | Mathematical statistics |
dc.subject | Expected shortfall |
dc.subject | Risk management |
dc.subject | Value-at-Risk |
dc.subject | Allocation Principles |
dc.subject | Optimal Capital Allocations |
dc.subject | Estadística matemàtica--Aplicacions |
dc.subject | Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications |
dc.title | Quantifying optimal capital allocation principles based on risk measures |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.description.abstract |