Estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina: Un análisis con Mathematica 6

Abstract

En este trabajo, en el contexto del modelo clásico de la Teoría del Riesgo, asumiendo un proceso de Poisson para el número de siniestros y distribución exponencial para la cuantía de un siniestro, se plantea el cálculo de la estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina. Se obtienen expresiones explícitas para el porcentaje de retención que debe aplicar el asegurador, y se comparan los resultados con la aproximación obtenida a partir de la cota superior de la probabilidad de ruina. Para la realización del análisis funcional de las expresiones analíticas obtenidas se utiliza el software Mathematica 6.