Segons sembla, el mot 'martingala' prové del nom provençal de la ciutat francesa de Martigues. Hi ha un allarga història sobre aquest mot i el seu ús en el context dels jocs d'atzar. No ens proposem aquí d'entrar en els detalls d'aquesta història. Direm només que originalment martingala significava un sistema per a recuperar pèrdues, consistent a doblar l'aposta després de cada pèrdua (en provençal això s'anomenava 'jouga a la martingala'). En els apartats següents descriurem el paper que han jugat les martingales en el camp de les matemàtiques i, més concretament, en l'àrea de les probabilitats.