Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/11232
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
---|---|
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. LIAM - Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació |
dc.contributor.author | Muñoz Gracia, María del Pilar |
dc.contributor.author | Márquez, D. |
dc.contributor.author | Martí Recober, Manuel |
dc.contributor.author | Villazón, C. |
dc.contributor.author | Acosta Argueta, Lesly María |
dc.date | 2004 |
dc.identifier.citation | Muñoz, M. [et al.]. Tar-garch and stochastic volatility model: evaluation based on simulations and financial time series. A: International Conference on Computational Statistics. "16th International Conference on Computational Statistics". Praga: Physica-Verlag, 2004. |
dc.identifier.citation | 978-3-7908-1554-2 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/11232 |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Physica-Verlag |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica::Sèries temporals |
dc.subject | Stochastic models |
dc.subject | Time-series analysis |
dc.subject | Stochastic volatility |
dc.subject | Tar-garch |
dc.subject | Models estocàstics |
dc.subject | Sèries temporals -- Anàlisi |
dc.title | Tar-garch and stochastic volatility model: evaluation based on simulations and financial time series |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
dc.description.abstract |