Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/2445/12027

Testing the bivariate distribution of daily equity returns using copulas: an application to the Spanish stock market
Roch, Oriol; Alegre Escolano, Antonio
Universitat de Barcelona
Models economètrics
Gestió del risc
Econometric models
Risk management
cc-by-nc-nd, (c) Roch et al., 2005
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Document de treball
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
         

Mostra el registre complet del document

Documents relacionats

Altres documents del mateix autor/a

Roch, Oriol; Bosch Príncep, Manuela; Morillo, Isabel; Vilalta de Miguel, Daniel
Roch, Oriol; Bosch Príncep, Manuela; Morillo, Isabel; Vilalta de Miguel, Daniel
De-Paz, Albert; Marín Solano, Jesús; Navas, Jorge; Roch, Oriol