How to use the standard model with own data?

Inicio | ¿Qué es? | Contacto

English | Català

Consultar RECERCAT

Por comunidades y
colecciones Por fecha Por autores Por títulos Por temas (CDU)

Consultar departamento

Por fecha Por autores Por títulos Por temas (CDU)

Estadisticas

Del documento Todo RECERCAT

Mi RECERCAT

Entrar Alertas por correo-e

Directorio de otros repositorios

RECERCAT Principal > Universitat Autònoma de Barcelona > Estudis: documents de recerca i informes > Visualizar documento

dc.contributor.author	Ferri Vidal, Antoni
dc.contributor.author	Bermúdez, Lluís
dc.contributor.author	Guillén, Montserrat
dc.contributor.author	Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
dc.date	2012
dc.identifier	https://ddd.uab.cat/record/98113
dc.identifier	urn:oai:ddd.uab.cat:98113
dc.format	application/pdf
dc.language	eng
dc.publisher	Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
dc.relation	Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) ;
dc.rights	open access
dc.rights	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original.
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.subject	Solvency II
dc.subject	Solvency Capital Requirement
dc.subject	Standard Model
dc.subject	Correlation matrix
dc.subject	Risk (Insurance)
dc.subject	Econometric models
dc.subject	Risk management
dc.subject	Risc (Assegurances)
dc.subject	Models economètrics
dc.subject	Gestió del risc
dc.title	How to use the standard model with own data?
dc.type	Working paper
dc.description.abstract	In this work discuss the use of the standard model for the calculation of the solvency capital requirement (SCR) when the company aims to use the specific parameters of the model on the basis of the experience of its portfolio. In particular, this analysis focuses on the formula presented in the latest quantitative impact study (2010 CEIOPS) for non-life underwriting premium and reserve risk. One of the keys of the standard model for premium and reserves risk is the correlation matrix between lines of business. In this work we present how the correlation matrix between lines of business could be estimated from a quantitative perspective, as well as the possibility of using a credibility model for the estimation of the matrix of correlation between lines of business that merge qualitative and quantitative perspective.

Mostrar el registro sencillo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation

Bermúdez, Lluís; Ferri Vidal, Antoni; Guillén, Montserrat; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Solvency Capital estimation and Risk Measures

Ferri Vidal, Antoni; Guillén, Montserrat; Bermúdez, Lluís; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation [WP]

Bermúdez, Lluís; Ferri Vidal, Antoni; Guillén, Montserrat

How to use the standard model with own data? (Fecha de creación: 02-2012)

Bermúdez, Lluís; Guillén, Montserrat; Ferri Vidal, Antoni

Solvency Capital estimation and Risk Measures (Fecha de creación: 01-2012)

Ferri Vidal, Antoni; Guillén, Montserrat; Bermúdez, Lluís

Accesibilidad | Aviso legal | Política de Cookies | Documentos de uso interno

Coordinación

Patrocinio