Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/100297
dc.contributor | Chuliá Soler, Helena |
---|---|
dc.contributor | Abad Romero, Pilar |
dc.contributor.author | Arroyo Juarez, Adrià |
dc.date | 2017-01 |
dc.identifier.citation | FME-1405 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/100297 |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.publisher | Universitat de Barcelona |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Aspectes socials |
dc.subject | Social and behavioral sciences series |
dc.subject | GARCH |
dc.subject | Time Series |
dc.subject | Companyies asseguradores |
dc.subject | Volatilitat |
dc.subject | Conectivitat |
dc.subject | Descomposició Variança. |
dc.subject | Matemàtica--Aspectes socials |
dc.subject | Classificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91C Social and behavioral sciences: general topics |
dc.title | Volatility connectedness across USA and European insurance companies |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.description.abstract |