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Optimización de modelos estocásticos de mercado eléctrico múltiple mediante métodos duales
Aldasoro Marcellan, Unai
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Estadística i Investigació Operativa; Heredia, F.-Javier (Francisco Javier)
El presente trabajo plantea la resolución computacional de un modelo de optimización de la oferta de generación eléctrica para compañías eléctricas que participan en el mercado eléctrico liberalizado MIBEL. Dicho mercado se circunscribe a España y Portugal y se compone de una serie de subastas energéticas consecutivas donde el operador de mercado realiza para cada una de ellas la casación entre la oferta y demanda. Así, el objetivo de la compañía generadora será maximizar los beneficios obtenidos en la participación del conjunto de mercados teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales ya establecidas.El modelo matemático propuesto para su caracterización corresponde a un modelo de programación estocástica multietapa cuyo equivalente determinista es un problema de optimización cuadrática con variable binaria. Con el objetivo de aprovechar la estructura del problema se procede a plantear la dualización de un grupo de restricciones que producen que el problema original pueda ser dividido en subproblemas.
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica::Modelització estadística
Stochastic programming
Operations research
Investigación operativa
Optimización dual
Programación matemática
Programación estocástica
Mercados eléctricos
Energia elèctrica -- Distribució
Mercat elèctric
Classificació AMS::90 Operations research, mathematical programming::90C Mathematical programming
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

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