Well-posedness and invariant measures for HJM models with deterministic volatility and Lévy noise

All of RECERCAT

Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/4786

dc.contributor	Centre de Recerca Matemàtica
dc.contributor.author	Marinelli, Carlo
dc.date.accessioned	2007-11-29T17:09:02Z
dc.date.available	2007-11-29T17:09:02Z
dc.date.created	2007-08
dc.date.issued	2007-08
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2072/4786
dc.format.extent	19
dc.format.extent	240415 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	eng
dc.publisher	Centre de Recerca Matemàtica
dc.relation.ispartofseries	Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;759
dc.rights	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
dc.subject.other	Equacions diferencials parcials estocàstiques
dc.subject.other	Invariants
dc.title	Well-posedness and invariant measures for HJM models with deterministic volatility and Lévy noise
dc.type	info:eu-repo/semantics/preprint
dc.subject.udc	517 - Anàlisi
dc.description.abstract	We give sufficient conditions for existence, uniqueness and ergodicity of invariant measures for Musiela's stochastic partial differential equation with deterministic volatility and a Hilbert space valued driving Lévy noise. Conditions for the absence of arbitrage and for the existence of mild solutions are also discussed.

Files	Size	Format
Pr759.pdf	240.4 KB	PDF