Testing extreme value copulas to estimate the quantile

Consultar RECERCAT

Títol:	Testing extreme value copulas to estimate the quantile
Autor/a:	Bahraou, Zuhair; Bolancé Losilla, Catalina; Pérez-Marín, Ana M.; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Abstract:	Testing weather or not data belongs could been generated by a family of extreme value copulas is difficult. We generalize a test and we prove that it can be applied whatever the alternative hypothesis. We also study the effect of using different extreme value copulas in the context of risk estimation. To measure the risk we use a quantile. Our results have motivated by a bivariate sample of losses from a real database of auto insurance claims. Methods are implemented in R.
Matèries:	-Risc (Economia) -Distribució (Teoria de la probabilitat) -Risk -Distribution (Probability theory)
Drets:	open access L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Tipus de document:	Working paper
Publicat per:	Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Compartir:
Uri:	https://ddd.uab.cat/record/196691

Bahraou, Zuhair; Bolancé Losilla, Catalina; Pérez Marín, Ana María

Guillén, Montserrat; Pérez-Marín, Ana M.; Alcañiz, Manuela; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Bel i Queralt, Germà,; Bolancé Losilla, Catalina; Guillén, Montserrat; Rosell, Jordi,; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Osorio, Ana Maria; Bolancé Losilla, Catalina; Madise, Nyovane; Rathmann, Katharina; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Bolancé Losilla, Catalina; Guillén, Montserrat; Nielsen, Jens Perch

Coordinació

Patrocini