dc.contributor.author
Bolancé, Catalina
dc.contributor.author
Bahraoui, Zuhair
dc.contributor.author
Alemany Leira, Ramon
dc.contributor.author
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
dc.identifier
https://ddd.uab.cat/record/128637
dc.identifier
urn:oai:ddd.uab.cat:128637
dc.description.abstract
We propose a new kernel estimation of the cumulative distribution function based on transformation and on bias reducing techniques. We derive the optimal bandwidth that minimises the asymptotic integrated mean squared error. The simulation results show that our proposed kernel estimation improves alternative approaches when the variable has an extreme value distribution with heavy tail and the sample size is small.
dc.format
application/pdf
dc.publisher
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
dc.relation
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) ;
dc.rights
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
dc.rights
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject
Transformed kernel estimation
dc.subject
Cumulative distribution function
dc.subject
Extreme value distribution
dc.title
Estimating extreme value cumulative distribution functions using bias-corrected kernel approaches
