Title: | A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation |
---|---|
Author: | Bermúdez, Lluís; Ferri Vidal, Antoni; Guillén, Montserrat; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
Abstract: | |
Subject(s): | -Solvency II -Solvency Capital Requirement -Standard Model -Internal Model -Monte Carlo simulation -Copulas -Risk (Insurance) -Insurance -Assegurances -Risc (Assegurances) -Mètode de Montecarlo |
Rights: | open access
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la xarxa i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ |
Document type: | Working paper |
Published by: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
Share: | |
Uri: | https://ddd.uab.cat/record/98100 |