Subsampling the mean of heavy-tailed dependent observations

Consultar RECERCAT

Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10230/384

Títol:	Subsampling the mean of heavy-tailed dependent observations
Autor/a:	Kokoszka, Piotr; Wolf, Michael
Altres autors:	Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Abstract:	We establish the validity of subsampling confidence intervals for themean of a dependent series with heavy-tailed marginal distributions.Using point process theory, we study both linear and nonlinear GARCH-liketime series models. We propose a data-dependent method for the optimalblock size selection and investigate its performance by means of asimulation study.
Matèries:	-heavy tails -linear time series -subsampling -Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
Drets:	L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Tipus de document:	Document de treball
Compartir: