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Título:	Local volatility changes in the black-scholes model; Local Vega Index and Variance Reduction Methods
Autor/a:	Bermin, Hans Peter; Kohatsu, Arturo
Otros autores:	Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Materia(s):	-Statistics, Econometrics and Quantitative Methods -contingent claims -hedging -local vega index -malliavin calculus -stochastic flows
Derechos:	L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Tipo de documento:	Documento de trabajo
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