Large deviation for BSDE with subdifferential operator
Essaky, E. H.
Centre de Recerca Matemàtica

Publicació: Centre de Recerca Matemàtica 2006
Descripció: 11 p.
Resum: In this paper we prove that the solution of a backward stochastic differential equation, which involves a subdifferential operator and associated to a family of reflecting diffusion processes, converges to the solution of a deterministic backward equation and satisfes a large deviation principle.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús Creative Commons
Llengua: Anglès
Col·lecció: Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions
Col·lecció: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 707
Document: Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor
Matèria: Equacions estocàstiques diferencials ; Equacions integrals estocàstiques



11 p, 187.6 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Prepublicacions

 Registre creat el 2009-07-13, darrera modificació el 2023-02-11



   Favorit i Compartir