To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/23366
Title: |
Pricing and hedging Margrabe options with stochastic volatilities; _ |
---|---|
Author: | Alòs, Elisa; Rheinländer, Thorsten |
Other authors: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
Abstract: | |
Subject(s): | -stochastic volatility; margrabe options; change of numeraire; mean-variance hedging; malliavin calculus -Statistics, Econometrics and Quantitative Methods |
Rights: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Document type: | Working Paper |
Share: |