Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/32633
Título: |
The implied volatility of forward starting options: ATM short-time level, skew and curvature; _ |
---|---|
Autor/a: | Alòs, Elisa; Jacquier, Antoine; León, Jorge A. |
Otros autores: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
Abstract: | |
Materia(s): | -forward starting options -implied volatility -malliavin calculus -stochastic volatility models -Statistics, Econometrics and Quantitative Methods |
Derechos: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | Documento de trabajo |
Compartir: |