To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/102132

Towards a sharp estimation of transfer entropy for identifying causality in financial time series
Serès, Alex; Cabaña, Ana Alejandra; Arratia Quesada, Argimiro Alejandro
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciències de la Computació; Universitat Politècnica de Catalunya. LARCA - Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge
Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística
Finance--Econometric models
Bootstrap (Statistics)
Causality
Transfer entropy
Conditional causality
Financial time series
Bootstrap
Finances -- Models economètrics
Bootstrap (Estadística)
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/conferenceObject
CEUR-WS.org
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Arratia Quesada, Argimiro Alejandro; Cabaña, Ana Alejandra; Cabaña Perez, Enrique
Arratia Quesada, Argimiro Alejandro; Cabaña, Ana Alejandra; Cabaña Perez, Enrique
Peña, Mauricio; Arratia Quesada, Argimiro Alejandro; Belanche Muñoz, Luis Antonio
 

Coordination

 

Supporters