Abstract:
|
En aquest treball s analitzen dades de cotitzacions d empreses tèxtils de diversos països d Europa. Es pretén avaluar el comportament de la volatilitat de cadascuna de les empreses mitjançant l obtenció de models d heteroscedasticitat condicional del tipus GARCH(m,s), així com recollir possibles transmissions de volatilitat a través de dos models multivariants: BEKK-GARCH(1,1) i DCC-GARCH(1,1). També s inclouen mesures de risc calculades amb diferents mètodes els quals seran comparats. |