To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/19913

Title:	Calibration of stochastic volatility models via second order approximation: the Heston model case
Author:	Alòs, Elisa; De Santiago, Rafael; Vives, Josep
Other authors:	Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Subject(s):	-Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
Rights:	L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Document type:	Working Paper
Share:

Show full item record