Generalized backward doubly stochastic differential equations and SPDEs with nonlinear Neumann boundary conditions
Boufoussi, Brahim
Van Casteren, Jan
Mrhardy, Naoual
Centre de Recerca Matemàtica

Publicació: Centre de Recerca Matemàtica 2006
Resum: In this paper, a new class of generalized backward doubly stochastic differential equations is investigated. This class involves an integral with respect to an adapted continuous increasing process. A probabilistic representation for viscosity solutions of semi-linear stochastic partial differential equations with a Neumann boundary condition is given.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús Creative Commons
Llengua: Anglès
Col·lecció: Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions
Col·lecció: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 670
Document: Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor
Matèria: Equacions estocàstiques diferencials



26 p, 308.0 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Prepublicacions

 Registre creat el 2009-07-13, darrera modificació el 2023-02-11



   Favorit i Compartir