2026-04-17T05:54:21Zhttps://recercat.cat/oai/requestoai:recercat.cat:2445/2190222025-12-05T09:55:01Zcom_2072_1057col_2072_478917col_2072_478920
El movimiento browniano
Márquez, David (Márquez Carreras)
Processos estocàstics
Probabilitats
Moviment brownià
Stochastic processes
Probabilities
Brownian movements
El objetivo de este trabajo es introducir el movimiento Browniano a estudiantes que han finalizado los estudios de matemáticas, estadística o ciertas ingenierías. El motivo de estudiar el movimiento Browniano es porque es un proceso muy importante dentro de las matemáticas, y del cálculo estocástico en particular. El estudio abarca la definición matemática del movimiento, su construcción y sus propiedades más importantes. Además, se darán algunas de las aplicaciones más comunes en las matemáticas y también una aplicación a la física y otra a la economía.
El artículo consta en primer lugar de una introducción histórica. Una segunda sección está dedicada a introducir los conceptos fundamentales de la teoría de la probabilidad necesarios para comprender el artículo. Las secciones siguientes tratan sobre el propio movimiento Browniano, sus propiedades trayectoriales y algunas aplicaciones.
2025-02-20T08:03:37Z
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2024
2025-02-20T08:03:37Z
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info:eu-repo/semantics/publishedVersion
2007-7866
https://hdl.handle.net/2445/219022
745814
spa
Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.24275/uami/dcbi/mix/v15n1/damaco
2024, vol. 15, num.1, p. 99-124
https://doi.org/10.24275/uami/dcbi/mix/v15n1/damaco
(c) D.Marquez-Carreras, 2024
info:eu-repo/semantics/openAccess
26 p.
application/pdf
Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)