2026-04-13T07:03:33Zhttps://recercat.cat/oai/requestoai:recercat.cat:2445/1749402025-11-20T11:05:56Zcom_2072_1057col_2072_478917col_2072_478919
RECERCAT
author
Pons Cardell, M. Àngels
author
Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier
2021-03-11T15:02:08Z2021-03-11T15:02:08Z20202021-03-11T15:02:08Z
En este trabajo se propone un modelo interno basado en la simulación de Monte Carlo, para el cálculo del capital de solvencia obligatorio del riesgo de suscripción de vida, de una compañía de seguros que presenta dos riesgos, el de supervivencia y el de mortalidad. A diferencia del modelo estándar, la agregación de estos dos riesgos se llevará a cabo sin necesidad de conocer las matrices de correlación. Posteriormente se analiza el efecto que tienen las diferentes modalidades de reaseguro en el capital de solvencia obligatorio. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el cuota parte, el de excedentes y el stop-loss. Palabras clave: Reaseguro; Solvencia II; Capital de solvencia obligatorio; mortalidad; longevidad
cc-by-nc (c) Pons Cardell, M. Àngels et al., 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es info:eu-repo/semantics/openAccess
Gestió del risc
Reassegurances
Mortalitat
Risc de crèdit
Risk management
Reinsurance
Mortality
Credit risk
SCR en el riesgo de suscripción del seguro de vida: mortalidad, longevidad y reaseguro
info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion