2026-04-14T02:36:16Zhttps://recercat.cat/oai/requestoai:recercat.cat:2445/1278042025-11-20T11:01:06Zcom_2072_1057col_2072_478808col_2072_478917
RECERCAT
author
Acuña, Carlos
author
Bolancé Losilla, Catalina
author
Torra Porras, Salvador
2019-02-01T11:09:48Z2019-02-01T11:09:48Z2018-112019-02-01T11:09:48Z
Analizamos las ventajas de utilizar relaciones de vecindad entre mercados bursátiles basadas en criterios horarios, como son las diferencias horarias entre países y las horas de apertura simultáneas entre mercados, si se comparan con la relación basada en distancia en kilómetros entre capitales. El objetivo es encontrar agrupaciones entre índices bursátiles vecinos. Utilizamos el estadístico de I de Moran para detectar dependencias espaciales entre índices. Los resultados muestran que el criterio basado en las horas de apertura simultáneas de los mercados proporciona mayores relaciones de vecindad. Además, entre los mercados europeos dichas relaciones son más intensas durante la crisis financiera.
(c) Instituto de Actuarios Españoles, 2018 info:eu-repo/semantics/openAccess
Mercat financer
Índexs borsaris
Anàlisi espacial (Estadística)
Financial market
Stock price indexes
Spatial analysis (Statistics)
Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles
info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion